Nabil Maghrebi (マグレビ ナビル)

写真a

所属

経済学部 経済学科

職名

教授

兼務

副学長

emailアドレス

emailアドレス

ホームページ

外部リンク


学歴 【 表示 / 非表示

  • 1991年
    -
    1994年

    大阪大学   経済学研究科   ファイナンス  

学位 【 表示 / 非表示

  • Doctor of Economics

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス / financial instability, market volatility, risk analysis, islamic finance

  • 人文・社会 / 経済政策

  • 人文・社会 / 経営学

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

  • 人文・社会 / 公共経済、労働経済

全件表示 >>

 

【学部】授業等(実験、演習、卒業論文指導、卒業研究、課題研究を含む) 【 表示 / 非表示

  • 2020年度   発展演習   専門教育科目
  • 2020年度   国際化時代の文化と思想   教養教育科目
  • 2020年度   Foundations of Finance   専門教育科目
  • 2020年度   International Financial Markets   専門教育科目
  • 2020年度   Japanese Finance and Economy   専門教育科目

全件表示 >>

【大学院】授業等 【 表示 / 非表示

  • 2020年度   専門研究Ⅰ   修士
  • 2020年度   ファイナンス特殊問題   修士
  • 2019年度   エネルギー市場演習   修士
  • 2018年度   ファイナンス特殊問題   修士
  • 2017年度   ファイナンス特殊問題   修士

全件表示 >>

 

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • 金融市場, 金融安定性, 市場ボラティリティ指数, グローバル イスラム金融

  • 国際金融市場・ファイナンス実証研究・オプション市場

論文 【 表示 / 非表示

  • The Linkage between Stock Market and Government Responses to the Disease Outbreak

    Nabil ElMaghrebi

    Annals of the Economic Society of Wakayama University   fortthcoming   2021年

  • Financial market impact on the real economy: An assessment of asymmetries and volatility linkages between the stock market and unemployment rate

    Mark J. Holmes, Nabil Maghrebi

    Journal of Economic Asymmetries ( Elsevier )  13   1 - 7   2016年06月  [査読有り]

     概要を見る

    Using a GARCH-in-mean VAR procedure applied to US data, we find that stock market volatility impacts positively on the unemployment rate. We further identify asymmetries insofar as positive and negative shocks to stock market returns give rise to contrasting responses in unemployment consistent with both short-run complementarity and substitutability between capital and labour. Moreover, the impact from a negative shock is consistent with complementarity. The impact from a positive stock market shock is also consistent with complementarity albeit in the very short-run, whereas evidence consistent with substitutability between capital and labour predominates soon after thereby increasing the unemployment rate.

    DOI

  • Risk Sharing and Shared Prosperity in Islamic Finance

    Mirakhor, A, Nabil El Maghrebi

    Islamic Economic Studies   23 ( 2 ) 85 - 115   2015年  [査読有り]

  • Financial instability and the short-term dynamics of volatility expectations

    Nabil Maghrebi, Mark J. Holmes, Kosuke Oya

    Applied Financial Economics   24 ( 6 ) 377 - 395   2014年03月  [査読有り]

     概要を見る

    This study provides new evidence of nonlinearities in the dynamics of volatility expectations during financial crises using Markov regime-switching models of model-free volatility indices. The regimes of changes in implied volatility in international financial markets are defined as function of market sentiment and a realignment process following forecast errors consistent with rational expectations. The results indicate that market returns and changes in forecast errors have indeed the potential of influencing the formation of volatility expectations. But the main force driving the dynamics of volatility expectations during periods of financial instability lies rather in the correlation with returns, reflecting market sentiment. The insignificance of the realignment process may be reflective of consensus beliefs that past information does not provide useful guidance during financial crises. It is forward-looking macroeconomic information and contemporaneous price movements that are more likely to shape the dynamics of volatility expectations. © 2014 © 2014 Taylor & Francis.

    DOI

  • Nonlinear adjustments of volatility expectations to forecast errors: Evidence from Markov-regime switches in implied volatility

    Kazuhiko Nishina, Nabil Maghrebi, Mark J. Holmes

    Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies   15 ( 3 ) 1 - 23   2012年09月  [査読有り]

     概要を見る

    This paper tests for nonlinearities in the behavior of volatility expectations based on model-free implied volatility indices. Using Markov regime-switching models, the empirical evidence from the German, Japanese and U.S. markets suggests that there are indeed regime-specific levels of volatility expectations. Whereas the regimes seem to be governed by the degree of serial correlation and adjustment to forecast errors, there is no evidence of significant leverage effects. The frequency of regime shifts in volatility expectations is affected by the onset of financial crises, which have the effect of increasing the likelihood of regimes driven by lower autoregressive effects and faster speeds of adjustment. The evidence suggests that despite the heterogeneous beliefs of market participants, implied volatility indices provide a measure of consensus expectations that can be useful in understanding the nonlinear behavior of volatility expectations during periods of financial instability. © 2012 World Scientific Publishing Co. and Center for Pacific Basin Business, Economics and Finance Research.

    DOI

全件表示 >>

書籍等出版物 【 表示 / 非表示

  • Handbook of Analytical Studies in Islamic Finance and Economics

    Nabil El Maghrebi, Tarik Akin, Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor (Editors)( 担当: 共編者(共編著者))

    De Gruyer Publishing House, Berlin, Germany  2020年08月 

  • Intermediate Islamic Finance

    Nabil Maghrebi, Abbas Mirakhor, Zamir Iqbal( 担当: 共著)

    John Wiley & Sons  2016年 

  • Handbook of Analytical Studies in Islamic Finance & Economics

    Belal E. Baaquie, Nabil Maghrebi( 担当: 分担執筆,  担当範囲: Chapter 8- Statistical Microeconomic Modelling of Asset Prices: Some Perspectives from Islamic Finance and Economics)

    De Gruyter Publishing House, Berlin, Germany  2020年08月 

  • Handbook of Analytical Studies in Islamic Finance & Economics

    Nabil El Maghrebi( 担当: 分担執筆,  担当範囲: Chapter 5- Interest Rates, Unconventional Monetary Policies and Market Volatility Expectations)

    De Gruyter Publishing House, Berlin, Germany  2020年08月 

  • Islamic Finance: Political Economy, Performance and Risk (Editors Mehmet Asutay;Abdullah Turkistani)

    Muto Koji, Nabil Maghrebi, Abdullah Q. Turkistani( 担当: 共編者(共編著者),  担当範囲: Volume 1, Chapter 12- Understanding the Values and Attitudes in Islamic Finance and Banking)

    Gerlach Publishers, Berling, Germany  2015年02月 

全件表示 >>

Misc 【 表示 / 非表示

  • The Nikkei225 Implied Volatility Index and the Behavior of Volatility Expectations in the Japanese Stock Market

    Nabil El Maghrebi, Nishina, K, M.S. Kim

    Proceedings of the 15th Annual Meeting of the Nippon Finance Association,Keio University, June 16-17, 2007, Tokyo, Japan     218 - 227   2007年06月

  • The International Linkage between Implied Volatility Indices and the Dynamics of Return Correlation

    Nabil El Maghrebi, Nishina, K

    Proceedings of the Asian Finance Association Conference 2005, July 11-13, 2005, Kuala Lumpur, Malaysia     2005年07月

  • The Impact of the Information Technology Bubble on Asian Equity Markets

    Nabil El Maghrebi, Nishina, K

    Proceedings of Asia Pacific Economics and Business Conference 2002, vol. 1, October 2-4, Kuching, Malaysia,     490 - 499   2002年10月

講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示

  • The Economics of Disease Outbreaks, Policy Responses and Challenges

    Nabil El Maghrebi  [招待有り]

    Online International Conference of Covid-19 (Concovid)  2020年06月12日  

  • Risk Sharing, Islamic Finance, and Economic Development

    Ibn Khaldun University Seminar Series, September 27, 2017, Istanbul, Turkey  2017年09月27日  

  • Risk Hedging and Derivatives Markets in Islamic Finance

    Industry Talk, International Center for Education in Islamic Finance, October 26, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia  2017年  

  • Risk Sharing and Shared Prosperity in Islamic Finance

    Nabil Maghrebi, Mirakhor, A

    Inaugural Conference of the World Bank Global Islamic Finance Development Center, WBGIFDC, September 8-9, 2015, Istanbul Turkey  2015年  

  • Conceptual Analysis of Islamic Home-Financing Models

    Seminars Series of the Islamic Economics Institute, King AbdulAziz University, Jeddah, Saudi Arabia, Malaysia, February 23, 2013  2013年02月23日  

全件表示 >>

科学研究費 【 表示 / 非表示

  • 国際金融システム・金融安定性と金融政策

    2012年04月
    -
    2015年03月
     

    基盤研究(B)  代表

  • 金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明

    2010年04月
    -
    2011年03月
     

    基盤研究(A)  分担

  • 金融市場のボラティリティと金融政策および経済変動との関係

    2009年04月
    -
    2012年03月
     

    基盤研究(B)  代表

  • 国際金融市場の統合と変動性に関する実証分析

    2006年04月
    -
    2008年03月
     

    基盤研究(B)  代表

  • 国際金融市場及びその制度に関する理論・実証分析

    2003年04月
    -
    2006年03月
     

    基盤研究(C)  代表

 

公開講座等の講師、学術雑誌等の査読、メディア出演等 【 表示 / 非表示

  • 招へい教員(招へい教授)

    2020年04月01日
    -
    2021年03月31日

    国立大学法人大阪大学数理・データ科学教育研究センター

     詳細を見る

    研究

    ボラティリティ指標の開発、改良を担うVXJ研究グループのメンバーとして研究を行う

  • Associate Editor

    2019年04月
    -
    継続中

    ISRA International Journal of Islamic Finance

     詳細を見る

    学術雑誌等の編集委員・査読・審査員等

    Associate Editor

  • 学術雑誌論文査読

    2019年04月
    -
    継続中

    ISRA International Journal of Islamic Finance

     詳細を見る

    学術雑誌等の編集委員・査読・審査員等

    学術雑誌論文査読

  • DeGruyter著書出版の編集委員長

    2019年04月
    -
    継続中

    Handbook of Analytical Studies in Islamic Finance and Economics

     詳細を見る

    学術雑誌等の編集委員・査読・審査員等

    DeGruyter著書出版の編集委員長

  • マルマラ大学イスラム経済学・金融研究所アドバイザリーボード

    2019年04月
    -
    2020年03月

    その他

     詳細を見る

    国際交流事業

    Member, Advisory Board,相手国:Marmara University Institute of Islamic Economics and Finance, Istanbul Turkey

全件表示 >>

学協会、政府、自治体等の公的委員 【 表示 / 非表示

  • アドバイザリーボード委員

    2020年04月01日
    -
    2021年03月31日
     

    Journal of Islamic Research

     詳細を見る

    学協会、政府、自治体等の公的委員

    アドバイザリーボード

  • アドバイザリーボード委員

    2020年04月01日
    -
    2021年03月31日
     

    マルマラ大学イスラム経済学・金融研究所 Marmara University Institute of Islamic Economics and Finance

     詳細を見る

    学協会、政府、自治体等の公的委員

    アドバイザリーボード

  • 編集委員

    2020年04月01日
    -
    2021年03月31日
     

    ISRA International Journal of Islamic Finance

     詳細を見る

    学協会、政府、自治体等の公的委員

    アドバイザリーボード

  • アドバイザリーボード委員

    2019年07月08日
    -
    2020年03月31日
     

    マルマラ大学イスラム経済学・金融研究所 Marmara University Institute of Islamic Economics and Finance

     詳細を見る

    学協会、政府、自治体等の公的委員

    アドバイザリーボード

  • 編集委員

    2019年04月01日
    -
    2020年03月31日
     

    ISRA International Journal of Islamic Finance

     詳細を見る

    学協会、政府、自治体等の公的委員

    アドバイザリーボード

全件表示 >>

その他の社会活動 【 表示 / 非表示

  • QS Global Academic Survey -QS World University Ranking

    2020年04月
    -
    2021年03月

    その他

     詳細を見る

    社会との連携を推進する活動

    QS世界大学ランキングにおけるQS Global Academic Surveyへ限定された招待者として参加

  • Clarivate Analytics Academic Reputation Survey

    2020年04月
    -
    2021年03月

    その他

     詳細を見る

    社会との連携を推進する活動

    世界大学評判・ランキング等におけるClarivate Analytics Academic Reputation Surveyへ限定された招待者として参加

  • Times Higher Education Academic Reputation Survey

    2020年04月
    -
    2021年03月

    その他

     詳細を見る

    社会との連携を推進する活動

    THE世界大学ランキングにおけるThomson Reuters Academic Reputation Surveyへ限定された招待者として参加

  • Clarivate Analytics Academic Reputation Survey

    2019年04月
    -
    2020年03月

    その他

     詳細を見る

    社会との連携を推進する活動

    世界大学評判・ランキング等におけるClarivate Analytics Academic Reputation Surveyへ限定された招待者として参加

  • QS Global Academic Survey -QS World University Ranking

    2018年04月
    -
    2019年03月

    その他

     詳細を見る

    社会との連携を推進する活動

    QS世界大学ランキングにおけるQS Global Academic Surveyへ限定された招待者として参加

全件表示 >>